风险度控制在多少

【满分急求】公司风险度133%,什么意思?

这个公司用的是客户权益/持仓保证金,超过100%才是没有大的风险的

中 风险度是怎么计算的?

中有两个保证金 一个是公司的保证金 另外一个是交易所的保证金 用你持仓所占用的金额/总金额是你的持仓风险度 如果你的持仓超过了公司的保证金公司会给你电话要求你平仓 但是和客户经理关系好的话这点可以从有考虑 但是超过交易所的保证金的话(俗称的串仓)是必要要强平的 从操作方面来说 一般情况下做中长线单子的话持仓不会超过30% 中短线隔夜的单子持仓很少超过70% 特殊环境下可能更低 对于日内短线没什么要求

风险度计算

风险度=持仓保证金/客户权益
若客户没有持仓,则风险度为0;
若客户满仓,则风险度为100%;
若风险度大于100%,则客户已经穿仓了,要被公司强行平仓。
正常情况下客户的风险度在0-100%之间,风险度越大,说明客户面临的风险也就越大(当然公司面临的风险也就越大)
如果有哪家公司采用相反的计算公式,那就属于异类,和正常人的思维方式相反。

保证金风险率多少算是相对比较安全合理的,新人求问,谢谢

如果要是的话考虑波动比较大,, 按照风险控制来说占总资金的百分之30%就差不多,何况你还是个新手,

期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!

你知道Black-Scholes的公式吗?里面的N(d1)就是看涨期权的Delta,看跌的就是1-N(d1)。如果知道这个公式的话就可以不用看下面的内容了。下面只是维基百科搬运来的公式而已。


就是下面这个公式:(我只拿了看涨的举例,想看看跌的去这个链接,维基百科:http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula)

其中:

T是到期时间(单位年)

K是执行价格

e是欧拉数

r是无风险利率

小写的Sigma是波动率(现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率)


式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格,两个变量S是标的物价格,t是已经经过的时间(单位年),其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数,所以右手边对S求一阶偏导,就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了,把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。


最方便的方法,去这个网址:http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种Greeks。

已知价格想倒退隐含波动率去这里:http://www.soarcorp.com/black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp

这题的风险度怎么计算?

盈亏与所用资金