国债期货美元

国债期货价格101-12什么意思

这是美国国债期货的报价方式。

美国CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”空格号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。

例如:

这题里面注意1/32点的单位为31.25美元,最小变动点位1/32点的1/4。

3个月欧洲美元期货/国债期货

名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%
只有在债券发行价格和债券面值保持相同时,它的名义收益率才会等于实际收益率。
(一)短期国债期货的报价及交割方式
1.报价方式。
比如,面值为100万美元的3个月期国债——买价98万美元,意味着3个月贴现率为2%,换算成年贴现率为8%。
价格与贴现率成反比,价格越高贴现率越低,收益率越低。这与投资者熟知的低价买进、高价卖出法则相反。为弥补缺陷,短期国债在报价时采用指数式报价。
指数报价:100万美元3个月国债,以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。如果成交价为93.58时,意味年贴现率为(100-93.58)=6.42%,即3个月贴现率为6.42/4=1.605%,也意味着1,000,000×(1-1.605%) = 98.3950的价格成交100万美元面值的国债。
2.交割方式:CME的3个月期国债期货合约采用现金交割方式。
(二)3个月欧洲美元期货的报价及交割方式
1.报价方式。
3个月欧洲美元期货实际是指3个月欧洲美元定期存款利率期货,虽然也采用指数报价方式,它与3个月国债期货的指数没有直接可比性。比如当指数为92时,3个月欧洲美元期货对应的含义是买方到期获得一张3个月存款利率为(100-92)%/4 = 2%的存单,而3个月国债期货中,买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国库券。意味国债收益略高于欧洲美元。

美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

美国长期国库券有10年和30年两种:
10年期:每100美元的国债,每年4美元的息票,3.96%的收益率,现售价100.25美元,到期日为2018年8月15日;
30年期:每100美元的国债,每年4.5美元的息票,4.33%的收益率,现售价102.78125美元,到期日为2038年8月15日。
欧洲美元是指美国本土以外的美元,报价(Quoted Price): IMM报价,100-Libor 方式,因此Libor上涨则报价下跌,多头亏损,反之Libor下降则报价上升,多头盈利 与美国利率有负相关

假设10年美国国债期货合约报价为126-175或126′175,那么该合约价值多少美元?

乘上1000美金就行了

国债期货的推出,对股市是利好还是利空?为何?

可供投资的钱是一定的,如果有人去买国债期货,用来买股票的钱就少了。所以是利空

国债期货到底该怎么玩

国债期货对应的是利率,你说的怎么玩是怎么交易还是怎么操作
交易的话需要开通中金所账户
操作就看个人了 有技术面也有宏观消息分析的